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risk1 [2014/02/17 19:04] minetech [바셀2의 구조] |
risk1 [2014/02/17 19:21] (현재) minetech |
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| 줄 39: | 줄 39: | ||
| ===== 바셀2의 구조 ===== | ===== 바셀2의 구조 ===== | ||
| - | * 최저자기자본 규제(Pillar 1) + 감독기능 강화(Pillar 2) + 시장규율 강화(Pillar 3) | + | * 바셀2 = 최저자기자본 규제(Pillar 1) + 감독기능 강화(Pillar 2) + 시장규율 강화(Pillar 3) |
| * 최저자기자본 규제 : 신용리스크 + 운영리스크 + 시장리스크 | * 최저자기자본 규제 : 신용리스크 + 운영리스크 + 시장리스크 | ||
| * 자기자본비율(8%) = 자기자본 / (신용위험가중자산 + 시장위험가중자산 + 운영위험가중자산) x 100 >= 8% | * 자기자본비율(8%) = 자기자본 / (신용위험가중자산 + 시장위험가중자산 + 운영위험가중자산) x 100 >= 8% | ||
| 줄 56: | 줄 56: | ||
| - 자본적정성 : 리스크 종류별 소요 자기자본 등 | - 자본적정성 : 리스크 종류별 소요 자기자본 등 | ||
| - 리스크익스포져 및 평가 | - 리스크익스포져 및 평가 | ||
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| + | ===== ALM리스크 관리 ===== | ||
| + | * ALM (Asset-Liability Management) : 자산과 부채에 관한 종합적인 관리인데 최근에는 금리 및 유동성 리스크 관리의 개념에 극한하여 해석함 | ||
| + | * 유동성 리스크 관리를 위해 필요한 주요 계정 항목 | ||
| + | - 현금관리 | ||
| + | - 투자자산관리 | ||
| + | - 대출관리 | ||
| + | - 예금관리 | ||
| + | - 차입금관리 | ||
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| + | * 금리리스크 : 금리변경리스크, 수익률곡선리스크, 베이시스리스크, 옵션리스크 | ||
| + | * 금리리스크 측정대상 자산 | ||
| + | - 자산 : 원화예치금, 외화예치금, 역외외화예치금, 매도가능증권, 만기보유증권, 대출채권, 다회계사업자금대원, 종금계정대 | ||
| + | - 부채 : 원화예수금, 차입금, 사채, 충당금 중 퇴직보험, 종금계정차 | ||
| + | - 난외계정 : 파생상품거래 중 이자율, 통화관련 거래(옵션 제외) | ||
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risk1.1392631462.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2014/02/17 19:04 저자 minetech
